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dc.contributorFranco Cuartas, Fernandospa
dc.creatorFarelo Panesso, Edgar Yessidspa
dc.creatorAcevedo Vargas, Donaldospa
dc.date.accessioned2017-12-06T14:29:47Z
dc.date.available2017-12-06T14:29:47Z
dc.date.created2008-08-20
dc.identifier.otherCD-ROM 4700 2008spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4224
dc.descriptionLa globalización ha ocasionado un proceso continuo de cambio en los mercados financieros que permiten incluso hablar de globalización financiera, fruto de las políticas de liberalización y desregulación en dicha materia y de la incorporación de nuevos productos financieros. Adicionalmente, la investigación permite identificar la relación que existe entre el spread de los bonos soberanos de Colombia respecto al Spread de los bonos soberanos de Brasil, con lo cual se puede aseverar que la globalización y particularmente la financiera conducen a que las problemáticas de esta índole originadas en un país se extiendan a otras regiones del mundo, mediante lo que los académicos han denominado efectos contagio y spillover. Las manifestaciones de dichos efectos se analizan a través de la evaluación del comportamiento mensual de las tasas de los bonos soberanos de Colombia y Brasil en el período 2001 – 2006. Para ello se utilizaron los modelos ADL o de rezagos distribuidos autorregresivos para los EMBI+ de ambos países, así como para los spreads de los bonos con vencimiento en Dic. 2008 y 2027.spa
dc.description.abstractThe globalization had caused a continuous process of change in the financial markets that even allow speaking of financial globalization, fruit of the liberalization politicians and deregulation in this matter, and the incorporation of new financial products. On the other side, the investigation allows to identify the relationship that exists among the spread of the sovereign bonds of Colombia regarding the Spread of the sovereign bonds of Brazil, which ones let to assert that the globalization and particularly the financial one drives to that the problems of this nature originated in a country extend to other regions of the world, by means of what the academics have denominated contagion effect and spillover. The manifestations of these effects are analyzed through the evaluation of the monthly behavior of the rates of the sovereign bonds of Colombia and Brazil in the period 2001 - 2006. For the evaluation of the model is necessary to use the ADL (autoregressive distributed lags) methodology for the EMBI+ of both countries, as well as for the spreads of the bonds with maturity in Dec 2008 and 2027.eng
dc.format.extentp.1-65spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellín. Facultad de Ingenieríasspa
dc.relation.hasversionpublishedVersion
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.titleEfecto contagio entre los spread de los bonos soberanos de Brasil y de Colombia para el período 2001–2006spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembBonos del Estado-Colombiaspa
dc.subject.lembBonos del Estado-Brasilspa
dc.subject.lembMercado financiero-Colombiaspa
dc.subject.lembMercado financiero-Brasilspa
dc.subject.lembGlobalizaciónspa
dc.subject.lembCrisis financieraspa
dc.relation.citationstartpage1
dc.relation.citationendpage65
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitalesspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.contributor.roleadvisoreng
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa


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