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Comportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VAR

dc.creatorBarráez Guzmán, Danielspa
dc.creatorPerdomo León, Marielaspa
dc.date.accessioned2014-10-22T20:09:18Zspa
dc.date.available2014-10-22T20:09:18Zspa
dc.date.created2010-12-31
dc.identifierhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/258spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1035
dc.descriptionEn este trabajo, se estima conjuntamente mediante métodos bayesianos un VAR y un modelo estocástico de equilibrio general dinámico (MEEGD) para la economía venezolana. Los resultados obtenidos muestran que el VAR estimado tiene un mejor desempeño predictivo que los VAR tradicionalmente utilizados. La respuesta del MEEGD a un shock monetario y su mecanismo de transmisión es acorde con la teoría económica, contrae el producto y esta contracción reduce la inflación. Está técnica de estimación es lo suficientemente robusta para aplicar en economías que no exhiben un comportamiento estable.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/258/241spa
dc.rightsCopyright (c) 2014 Semestre Económicospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceSemestre Económico; Vol. 13, núm. 27 (2010)spa
dc.source2248-4345spa
dc.source0120-6346spa
dc.subjectModelo estocástico de equilibrio general dinámicospa
dc.subjectVARspa
dc.subjectestimación bayesianaspa
dc.subjectpredicciónspa
dc.titleComportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VARspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article


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