Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo, aplicados a opciones financieras sobre divisas
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Abstract
Los reguladores y las entidades financieras se interesan cada vez más en la estimación del valor en riesgo de los activos del mercado de capitales; los primeros con el fin de definir su esquema de control, y los segundos con la intención de limitar las pérdidas por cambios en los precios. En los últimos años, las entidades le han dado una mayor participación a los productos derivados en sus portafolios de inversión. No obstante, las metodologías comúnmente utilizadas para la medición del riesgo de mercado son poco precisas cuando se aplican a portafolios que contienen instrumentos financieros no lineales, como las opciones. El objetivo de este trabajo es analizar y aplicar tres metodologías paramétricas utilizadas para la medición del riesgo de mercado en opciones financieras. Así mismo, se compara el desempeño de cada metodología y se concluye sobre los resultados obtenidos.
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