Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)
Documentos PDF
Resumen
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.
URI
http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1098http://hdl.handle.net/11407/1956
Colecciones
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como