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Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)

dc.creatorCárcamo Cárcamo, Ulises; Universidad Eafitspa
dc.date.accessioned2016-01-29T23:02:42Z
dc.date.available2016-01-29T23:02:42Z
dc.date.created2005-12-31
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1098
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1956
dc.descriptionEl curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.spa
dc.description.abstractThe course continues. Here we present an extended Ito formula size and concept Stochastic Differential Equation in matrix-vector. The linear case is resolved as special case and applied to the solution of the Solow model. An appendix on the theory adds systems of linear equations in order to help understand the last part.eng
dc.format.extentp.49-66spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1098/1069spa
dc.relation.ispartofseriesSemestre Económico; Vol. 8, núm. 16 (2005)spa
dc.relation.haspartSemestre Económico; Vol. 8, núm. 16 julio/dicembre 2005spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceSemestre Económico; Vol. 8, núm. 16 (2005); 49-66spa
dc.source2248-4345spa
dc.source0120-6346spa
dc.subjectDeterministic differential equationsspa
dc.subjectIto formulaspa
dc.subjectSolow modelspa
dc.subjectdynamic models economic.spa
dc.subjectEcuaciones diferenciales determinísticas fórmula de Itospa
dc.subjectmodelo de Solowspa
dc.subjectmodelos de dinámica económica.spa
dc.titleUn curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)spa
dc.typeArticuloeng
dc.typeArticleeng
dc.relation.citationvolume8
dc.relation.citationissue16
dc.relation.citationstartpage49
dc.relation.citationendpage66
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.relation.ispartofesSemestre Económicospa
dc.title.alternativeenA crash course in stochastic calculus for applications to economic models. (Second part)eng
dc.identifier.eissn2248-4345
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article


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