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El riesgo beta de los fondos de pensiones en Chile

dc.creatorKristjanpoller Rodríguez, Werner; Universidad Técnica Federico Santa Maríaspa
dc.creatorSobarzo, Manuel García; Universidad Técnica Federico Santa Maríaspa
dc.date.accessioned2016-01-29T23:02:45Z
dc.date.available2016-01-29T23:02:45Z
dc.date.created2014-06-30
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/935
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1988
dc.descriptionEl presente artículo tiene por objetivo estimar el riesgo beta para los fondos de pensiones administrados por las administradoras de fondos de pensión en Chile para el período comprendido entre los años 2002 y 2012. Se analiza la caracterización, consistencia y estabilidad del riesgo beta de estos fondos, mediante las metodologías de métodos de los mínimos cuadrados, método Blume y método Vasicek. Se concluye que el índice beta es una buena medida para determinar qué tan riesgosa puede ser la inversión, lo que demuestra que los fondos de pensiones tienen un comportamiento más bien defensivo, dada la naturaleza del portafolio de inversión.spa
dc.description.abstractThis article aims to estimate the beta risk of pension funds managed by pension fund managers in Chile for the 2002 - 2012 time period.The characterization, consistency and stability of the beta risk for these funds are analyzed with the help of the minimum squares, Blume and Vasicek methods. The results conclude that the beta index is a good measure to determine how risky can an investment be, which proves that pension funds tend to have a defensive behavior given the nature of the investment portfolios.eng
dc.format.extentp.127-148spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/935/940spa
dc.relation.ispartofseriesSemestre Económico; Vol. 17, núm. 35 (2014)spa
dc.relation.haspartSemestre Económico; Vol. 17, núm. 35 - enero/junio 2014spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceSemestre Económico; Vol. 17, núm. 35 (2014); 127-148spa
dc.source2248-4345spa
dc.source0120-6346spa
dc.subjectPension fundsspa
dc.subjectbetaspa
dc.subjectrisk and returnspa
dc.subjectFondos de pensiónspa
dc.subjectbetaspa
dc.subjectriesgo y retornospa
dc.subjectFundos de pensãospa
dc.subjectbetaspa
dc.subjectrisco e voltaspa
dc.titleEl riesgo beta de los fondos de pensiones en Chilespa
dc.typearticleeng
dc.typearticleeng
dc.typearticleeng
dc.relation.citationvolume17
dc.relation.citationissue35
dc.relation.citationstartpage127
dc.relation.citationendpage148
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.description.resumoO presente artigo tem por objetivo estimar o risco beta para os fundosde pensões administrados pelas administradoras de fundos depensão no Chile para o período compreendido entre os anos 2002e 2012. Analisa-se a caracterização, consistência e estabilidade dorisco beta destes fundos, mediante as metodologias de métodosdos mínimos quadrados, método Blume e método Vasicek. Concluiseque o índice beta é uma boa medida para determinar que tãoperigosa pode ser o investimento, o que demonstra que os fundosde pensões têm um comportamento mais bem defensivo, dada anatureza do portfólio de investimento.por
dc.relation.ispartofesSemestre Económicospa
dc.title.alternativeporO risco beta dos fundos de pensões no Chilepor
dc.title.alternativeenBeta risk en the Chilean pension fundseng
dc.identifier.eissn2248-4345
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article


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