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    • Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras 

      Grajales Correa, Carlos Alexánder; Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Universidad de Medellín, 2010-12-31)
      En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis ...