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Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito
A pesar del escepticismo del mundo académico sobre los avances de la inteligencia artificial, las redes neuronales han abierto un campo de exploración bursátil que aún tiene mucho por investigar. Atendiendo a las ventajas ...
Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. ...
EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados ...