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Modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellín

dc.contributorTorres Oke, Sebastiánspa
dc.contributorBetancur, Jorge Henryspa
dc.creatorCardona Jiménez, Lina Marcelaspa
dc.creatorFranco Ramírez, Isabel Cristinaspa
dc.creatorOssa Gómez, Juan Davidspa
dc.date.accessioned2016-06-03T20:53:33Z
dc.date.available2016-06-03T20:53:33Z
dc.date.created2015-06-01
dc.identifier.otherCD-ROM 8034 2015spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/2173
dc.descriptionCon los comportamientos del mercado financiero, las comisionistas de bolsa deben tener un modelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para las inversiones en títulos valores no tradicionales y de esta manera cumplir con los requerimientos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, se diseña el modelo sugerido por el regulador para la comisionista Global Securities de la ciudad de Medellín, para la cartera colectiva Credit Opportunities Fund - Compartimiento Facturas. El estudio de tipo descriptivo, analiza y diseña a partir del método CreditMetrics desarrollado por J.P Morgan, una valoración completa de la cartera teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias por modificaciones de calidad crediticia.spa
dc.description.abstractWith the behavior in the financial market, stock brokers must have a valuation model adjusted to the evolution of credit risk for investments in non-traditional securities stock and in this way achieve the requirements released by the Financial Superintendence of Colombia. In particular, the model suggested by the regulatory commission for Global Securities in Medellin for the Credit Opportunities Fund - Bill Compartment is designed. The descriptive study analyzes and designs from CreditMetrics method developed by JP Morgan, full valuation of the portfolio taking into account gains and losses from changes in credit quality.eng
dc.format.extentp.1-51spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellín. Facultad de Ingenieríasspa
dc.relation.hasversionpublishedVersion
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectValuation modelspa
dc.subjectCredit riskspa
dc.subjectNon-traditional securitiesspa
dc.subjectCollective fundsspa
dc.subjectRepayment abilityspa
dc.subjectModelo de valoraciónspa
dc.subjectRiesgo de créditospa
dc.subjectTítulos valores no tradicionalesspa
dc.subjectCarteras colectivasspa
dc.subjectCapacidad de pagospa
dc.titleModelo de valoración ajustado a la evolución del riesgo crediticio para carteras colectivas que invierten en títulos valores no tradicionales en la comisionista global Securities Colombia de la Ciudad de Medellínspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.publisher.programEspecialización en Riesgos Financierosspa
dc.relation.citationstartpage1
dc.relation.citationendpage51
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.contributor.roleadvisoreng
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


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