Diseño de un portafolio entre las carteras colectivas abiertas para una persona natural cliente de Fiduciaria Corficolombiana con informes históricos de 2007-2011.
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Abstract
Con este trabajo se pretendió diseñar un Portafolio entre las carteras colectivas abiertas para personas naturales clientes de la Fiduciaria Corficolombiana, aplicando la teoría del índice Sharpe y Harry Markowitz. Para esto se tomó como base la rentabilidad histórica de los años 2007 al 2011 de las carteras colectivas abiertas para personas naturales en un periodo de 30 días y se compararon los resultados con los TES de Agosto de 2012, tomando como horizonte de tiempo de inversión el periodo de un año .Se hace análisis de la rentabilidad promedio, la desviación estándar y la varianza de las carteras que Fiduciaria Corficolombiana tiene para ofrecer a las personas naturales, y al final se construye el portafolio óptimo de las mismas.
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