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Case study for a mining investment project, applying real option of abandonment using binomial trees and conditional volatility model [Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional]
dc.creator | Arango M.A. | |
dc.creator | Montes L.F. | |
dc.creator | Arboleda D.C. | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T14:59:51Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T14:59:51Z | |
dc.identifier.issn | 7981015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/6125 | |
dc.description | En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales. © 2018.In this research, a study is presented to determine the financial viability of an investment project that involves the extraction of underground gold. In this, the volatility of the price of gold is analyzed as a fundamental input, estimating an econometric model of GARCH volatility. Additionally, the evaluation of the project is carried out applying a real abandonment option with Binomial Trees. © 2018. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Espacios | |
dc.relation.isversionof | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055958210&partnerID=40&md5=caa13b69d7a01e6a5db996377eecfa35 | |
dc.source | Espacios | |
dc.title | Case study for a mining investment project, applying real option of abandonment using binomial trees and conditional volatility model [Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional] | |
dc.type | Article | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | spa |
dc.relation.citationvolume | 39 | |
dc.relation.citationissue | 41 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.affiliation | Arango, M.A., Universidad Nacional de Colombia, Colombia, Programa de Ingeniería Financiera, Universidad de Medellín, Carrera 87 No 30-65, Medellín, Colombia | |
dc.affiliation | Montes, L.F., Programa de Ingeniería Financiera, Universidad de Medellín, Carrera 87 No 30-65, Medellín, Colombia | |
dc.affiliation | Arboleda, D.C., Corporación Universitaria Minuto de Dios, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Cra 28 na 32-34, Medellín, Colombia | |
dc.relation.references | Arango, M.A., Montes, L.F.A., Aplicación de una opción real de abandono con simulación Monte Carlo y Volatilidad condicional GARCH: Un caso de estudio para un proyecto de inversión minera (2017) Revista Espacios, 38 (52), p. 22 | |
dc.relation.references | Arango, M.A.A., Botero, S.B., (2017) The application of real options as a tool for decision-making in the electricity market [La aplicación de opciones reales como herramienta de toma de decisiones en el mercado de electricidad], , http://doi.org/10.23919/CISTI.2017.7975807, Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI | |
dc.relation.references | (2015), Gold Spot $/OZ Curncy, en linea, disponible, acceso el 10 septiembre del 2015, datos tomados del 8 de septiembre del 2005 al 8 septiembre del | |
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dc.relation.references | Vasseur, J.P., Pérez, C.C., Valoración de patentes farmacéuticas a través de opciones reales: equivalentes de certeza y función de utilidad (2016) Contaduría Y Administración, 61 (4), pp. 794-814. , http://doi.org/10.1016/j.cya.2016.06.004 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
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