Optimización de estrategia de trading en el mercado de Forex mediante automatización
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Date
2008Author
Escobar Abad, Oscar Iván
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Abstract
Este proyecto de grado se ocupará de automatizar una estrategia de trading seguidora de tendencia, pensada para la aplicación al mercado Forex. El objetivo es poder ensayar la estrategia en cotizaciones históricas medir su efectividad y plantear variaciones al esquema originalmente planteado, comparando las distintas estrategias resultantes a la luz de su curva de capital y de tres indicadores; Sharp, Relación Éxito y Relación Risk/Reward. Las variaciones al modelo original son tres: El Modelo con Optimización: el cual resulta de la optimización de parámetros que es una opción brindada por la herramienta utilizada. El Modelo Variación I: este es un modelo que utiliza el indicador técnico ATR como técnica para fijar las ordenes Stop Loss. El Modelo Variación II: este es un modelo que utiliza la técnica Trailing Stop. Los pares de divisas seleccionados para correr los modelos son el GBPUSD y el USDCHF y la historia de cotizaciones que se utilizará para correr los modelos corresponde a los dos últimos años, teniendo como fecha inicial el 1 de enero de 2006. La herramienta utilizada para la automatización y el backtesting1 es el software Metatrader el cual es un programa que goza de buen prestigio dentro de la comunidad de traders del mercado de divisas.
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