dc.contributor.author | Botero Ramírez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Ramírez Hassan, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:04Z | spa |
dc.date.available | 2014-10-22T23:26:04Z | spa |
dc.date.created | 2007-12-31 | |
dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/796 | |
dc.description.abstract | Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación para describir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economía colombiana para el período 2001-2006 es el modelo EGARCH. Se encuentra que las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad 22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, el proceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una corrección diaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamente sensatos a un plazo de tres meses. | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/212 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 6, núm. 11 (2007); 149-170 | spa |
dc.source | 2248-4094 | spa |
dc.source | 1692-3324 | spa |
dc.subject | Tasa de interés de corto plazo | spa |
dc.subject | modelos CKLS | spa |
dc.subject | modelos heterocedasticidad condicional | spa |
dc.subject | modelos mixtos | spa |
dc.title | La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006 | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Artículo científico | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |