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Medición y análisis del riesgo operativo en entidades del sector bancario de Colombia y Chile

dc.contributor.advisorBedoya Londoño, David Alberto
dc.contributor.authorPinto García, Cristian Leonel
dc.coverage.spatialLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degrees
dc.date.accessioned2024-09-24T20:45:08Z
dc.date.available2024-09-24T20:45:08Z
dc.date.issued2023-12-14
dc.identifier.otherTG 0058 2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/8582
dc.descriptionLa presente tesis titulada “Medición y análisis del Riesgo Operativo en entidades del sector bancario de Colombia y Chile” aborda las propuestas normativas que presentan ambos países en relación al cálculo del 𝑉eRR𝑂. El objetivo principal es realizar un análisis comparativo a partir de la información financiera que presentan de las cinco entidades bancarias con mayores utilidades y participación en cada país. La investigación propone conocer las diversas metodologías para el cálculo del 𝑉eRR𝑂 identificando cuales son los principales criterios que se están aplicando en cada país y como se adaptan a los marcos regulatorios internacionales. La comprensión del 𝑉eRR𝑂 es fundamental para realizar una gestión efectiva del riesgo. La capacidad de identificar y prevenir posibles eventos adversos, les permite a las entidades prepararse para los impactos a través de mecanismos de control y monitoreo efectivo. Conocer el valor permite administrar los recursos disponibles en la entidad para hacer frente a este tipo de riesgo. A través de los estados financieros de los últimos tres años para las 5 entidades bancarias de cada país se aplicó la metodología estándar propuesta por la Superintendencia Financiera deColombia (SFC) mediante un análisis detallado de cada componente para obtener el 𝑉eRR𝑂 y así realizar un análisis comparativo de ambos países. Los resultados obtenidos proyectan una visión del escenario del riesgo operativo en cada país, estableciendo el alcance y limitaciones según los datos obtenidos previos al cálculo y los resultados a través de la metodología utilizada. Esta investigación es importante desarrollarla para realizar un análisis comparativo entre ambos países con la finalidad de determinar qué país tiene un mayor nivel de exposición al riesgo operacional.spa
dc.format.extentp. 1-25
dc.format.mediumElectrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.publisherUniversidad Católica del Nortespa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0*
dc.titleMedición y análisis del riesgo operativo en entidades del sector bancario de Colombia y Chile
dc.rights.accessrightsinfo:eurepo/semantics/openAccess
dc.publisher.programIngeniería Financieraspa
dc.publisher.programIngeniería Comercialspa
dc.subject.lembBancos - Chile
dc.subject.lembBancos - Colombia
dc.subject.lembEstados financieros - Estudio de casos
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)
dc.relation.citationstartpage1
dc.relation.citationendpage25
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.type.hasversionpublishedVersion
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.relation.referencesBCBS. (2006a). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Revised Framework, Comprehensive Version.
dc.relation.referencesColombia, S. F. (s.f.). Anexo 13 del capítulo XXXl Sistema Integral de Administracion de Riesgo (SIAR).
dc.relation.referencesColombia, S. F. (s.f.). Anexo 13 del capítulo XXXl Sistema Integral de Administracion de Riesgo (SIAR).
dc.relation.referencesColombia, S. F. (s.f.). SFC. Obtenido de SFC: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
dc.relation.referencesCómite de supervision bancaria de Basilea. (Julio de 2004). Bank for International Settlements. Obtenido de Aplicación de Basilea ll: aspectos prácticos: www.bis.org
dc.relation.referencesCómite de Supervisión Bancaria de Basilea. (2017). Basilea lll: Finalización de las reformas poscrisis. Banco de pagos internacionales.
dc.relation.referencesFINANCIERO, C. P. (s.f.). CMF. Obtenido de CMF CHILE: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-channel.html
dc.relation.referencesSFC. (2020). Anexo l: Método Estándar para determinar el Valor de la Exposición a los Riesgos Operacionales de los Establecimientos de Crédito. Colombia: Circular Externa 025 de 2020.
dc.relation.referencesSFC. (2020). Capitulo XXlll - Reglas relativas a la administración del riesgo operacional.
dc.relation.referencesSFC. (2023). Información financiera de entidades bancarias con fines de supervision. Obtenido de Superfinanciera: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-de-credito/informacion-por-sector/bancos/informacion-financiera-con-fines-de-supervision-bancos-niif-10084375
dc.relation.referencesSFC. (s.f.). Anexo 13 del Capítulo XXXI Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR). Colombia.
dc.relation.referencesSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile. (Agosto de 2019). SBIF. Obtenido de Riesgo operacional: Conceptos y Mediciones: https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/articles-39993_doc_pdf.pdf
dc.relation.referencesSuperintendencia Financiera de Colombia. (7 de Julio de 2020). Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operacional. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTrabajo de Grado - Pregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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dc.description.degreenameIngeniero Financierospa
dc.description.degreenameIngeniero Comercialspa
dc.description.degreelevelPregradospa


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