dc.contributor.advisor | Isaza Cuervo, Felipe | spa |
dc.contributor.advisor | Pemberthy Salas, Yohany | spa |
dc.creator | Álvarez Restrepo, Gloria Elisa | spa |
dc.creator | Martínez Girado, René Alberto | spa |
dc.creator | Hernández Arango, Francisco Luis | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T14:50:27Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T14:50:27Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.other | CD-ROM 7675 2014 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1112 | |
dc.description | El estudio presenta los resultados comparativos en la optimización de un portafolio de inversión en renta variable en los principales mercados emergentes, como tópico importante en la toma de decisiones en el campo de la administración financiera, máxime al tener en cuenta que la decisión de inversión en acciones en estos países emergentes debe ser técnicamente analizada, toda vez que estas naciones se encuentran en una etapa de exploración y experimentación de crecimiento económico y una primera fase de industrialización o, se enfocan en un proceso transicional hacia el desarrollo. Dicho panorama las hace mucho más inestables que las ya consolidadas en el llamado primer mundo. Metodológicamente se expone, dada su importancia, los modelos de optimización de portafolios desarrollado por Fisher Black y Robert, el modelo de Black y Litterman (MBL), como modelo mejorado de Harry Markowitz-CAPM- (Capital Asset Pricing Model) o modelo de valuación de activos de capital en el mercado bursátil, con el fin de destacar los beneficios que se obtienen en términos de diversificación y flexibilidad, al momento de decidir sobre la construcción de un portafolio de inversión en dichos mercados emergentes. | spa |
dc.description.abstract | The study presents the comparative results in the optimisation of portfolio investment in equity in major emerging markets, as a topic important for decision-making in the field of financial management, especially to take into account that the decision of investment in shares of these emerging countries must be technically analyzed, every time that these Nations are in a stage of exploration and experimentation with economic growth and the first phase of industrialization or focus on a transitional process towards development. This picture makes them much more unstable than the already consolidated in the so-called first world. Methodologically it is exposed, given its importance, models of optimization of portfolio developed by Fisher Black and Robert, the Black-Litterman (MBL) model, as a model improved of Harry Markowitz-CAPM-(Capital Asset Pricing Model) or model of value of capital in the stock market, in order to highlight the benefits gained in terms of diversification and flexibility, at the time of deciding on the construction of a portfolio of investment in these emerging markets | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.subject | Renta variable | spa |
dc.subject | Países emergentes | spa |
dc.subject | Diversificación | spa |
dc.subject | Estrategia de inversión | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.title | Portafolio de inversión óptimo en renta variable en los principales mercados emergentes | spa |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.subject.lemb | Portafolio de inversiones | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
dc.subject.lemb | Países en desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.lemb | Administración del portafolio | spa |
dc.subject.lemb | Bolsa de valores | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |