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dc.creatorArango M.A., Montes L.F., Arboleda D.C.spa
dc.date.accessioned2018-04-13T16:31:09Z
dc.date.available2018-04-13T16:31:09Z
dc.date.created2017
dc.identifier.issn7981015spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4524
dc.description.abstractIn the present work, a study is carried out to determine the financial viability of an investment project in the mining sector, which aims at the extraction of underground gold. In this, the volatility of the gold price is analyzed as a fundamental input, for which the Box Jenkins methodology is used, estimating an econometric model of GARCH volatility. Additionally, the results obtained are contrasted with Monte Carlo simulation. © 2017.eng
dc.language.isoengspa
dc.publisherRevista Espaciosspa
dc.relation.isversionofhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85033679635&partnerID=40&md5=e05a90b4254915e97d1b83de8a88c286spa
dc.sourceScopusspa
dc.titleApplication of a real abandon option with Monte Carlo simulation and conditional volatility GARC: A case study for a mining investment project [Aplicación de una opción real de abandono con simulación Monte Carlo y Volatilidad condicional GARCH: Un caso de estudio para un proyecto de inversión minera]spa
dc.typeArticlespa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.contributor.affiliationUniversidad de Antioquia, Medellín, Colombia; Programa de Ingeniería Financiera, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia; Universidad Nacional de Colombia, Colombia; Universidad Camilo José Cela y Bureau Veritas Business School, Madrid, Spainspa
dc.subject.keywordEconometric Model (GARCH); Monte Carlo simulation; Price of gold; Riskeng
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.abstractIn the present work, a study is carried out to determine the financial viability of an investment project in the mining sector, which aims at the extraction of underground gold. In this, the volatility of the gold price is analyzed as a fundamental input, for which the Box Jenkins methodology is used, estimating an econometric model of GARCH volatility. Additionally, the results obtained are contrasted with Monte Carlo simulation. © 2017.eng
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dc.creator.affiliationArango, M.A., Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, Programa de Ingeniería Financiera, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Colombia; Montes, L.F., Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, Programa de Ingeniería Financiera, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia; Arboleda, D.C., Universidad Camilo José Cela y Bureau Veritas Business School, Madrid, Spainspa
dc.relation.ispartofesEspaciosspa


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