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ARIMAX-EGARCH quantitative model for prediction of the Colombian exchange rate (COP/USD) [Modelo cuantitativo ARIMAX- EGARCH para la predicción de la tasa de cambio colombiana (COP/USD)]

dc.creatorMartínez Orozco M.A., Guzmán Aguilar D.S., Pérez Ramírez F.O., Marín Rodríguez N.J.spa
dc.date.accessioned2018-04-13T16:31:57Z
dc.date.available2018-04-13T16:31:57Z
dc.date.created2018
dc.identifier.issn7981015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4534
dc.description.abstractCOP/USD exchange rate is a very important variable for financial planning of Colombian companies expose to exchange rate risk. Therefore, the ability to generate forecasts and have a tool for decision making becomes fundamental. The research aims at the construction of an econometric model for the realization of the daily forecast of the exchange rate. The process was modeled by an ARIMAX - EGARCH model. © 2018.eng
dc.language.isospa
dc.publisherRevista Espaciosspa
dc.relation.isversionofhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85042424332&partnerID=40&md5=7cb4c14cc0682a48f37d5a41aad457f8spa
dc.sourceScopusspa
dc.titleARIMAX-EGARCH quantitative model for prediction of the Colombian exchange rate (COP/USD) [Modelo cuantitativo ARIMAX- EGARCH para la predicción de la tasa de cambio colombiana (COP/USD)]spa
dc.typeArticleeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.contributor.affiliationTrader Deuda Pública Colombia, Facultad de Ingenierías, Universidad de Medellín. Estudiante Maestría en Finanzas, Colombia; Universidad Nacional, Estadística de la universidad Nacional, Colombia; Financiera e investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombiaspa
dc.subject.keywordARIMAX; EGARCH; Exchange Rateeng
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.abstractCOP/USD exchange rate is a very important variable for financial planning of Colombian companies expose to exchange rate risk. Therefore, the ability to generate forecasts and have a tool for decision making becomes fundamental. The research aims at the construction of an econometric model for the realization of the daily forecast of the exchange rate. The process was modeled by an ARIMAX - EGARCH model. © 2018.eng
dc.creator.affiliationMartínez Orozco, M.A., Trader Deuda Pública Colombia, Facultad de Ingenierías, Universidad de Medellín. Estudiante Maestría en Finanzas, Colombia; Guzmán Aguilar, D.S., Universidad Nacional, Estadística de la universidad Nacional, Colombia, Financiera e investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombia; Pérez Ramírez, F.O., Financiera e investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombia; Marín Rodríguez, N.J., Financiera e investigadora del Grupo de Investigaciones en Finanzas -GINIF, Universidad de Medellín, Colombiaspa
dc.relation.ispartofesEspaciosspa
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article


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