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Nelson-Siegel model for estimation of term structure of interest rates [Modelo de Charles B. Nelson y Andrew F. Siegel para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés]

dc.creatorBedoya Guisao J.F.spa
dc.creatorMontes Gómez L.F.spa
dc.creatorCastaño H.F.spa
dc.date.accessioned2018-10-31T13:44:21Z
dc.date.available2018-10-31T13:44:21Z
dc.date.created2018
dc.identifier.issn7981015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4882
dc.descriptionThis article explains the mathematical and market approaches that were considered for the creation of the model of estimation of the term structure of interest rates. Additionally a methodology is presented by which the model object of study is applied, making use of 7 Colombian public debt securities, finally the conclusions are presented, in which it is emphasized mainly in the scope of the model at issue. © 2018.En este artículo se explican los planteamientos de orden matemático y de mercado que fueron considerados para la creación del modelo de estimación de la estructura temporal de tasas de interés planteado por Nelson y Siegel. Adicionalmente, es presentada una metodología mediante la cual es aplicado el modelo objeto de estudio, haciendo uso de 7 títulos de deuda pública colombiana, finalmente se presentan las conclusiones, en las cuales se enfatiza principalmente en el alcance del modelo en cuestión. © 2018.spa
dc.language.isospa
dc.publisherRevista Espaciosspa
dc.relation.isversionofhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053273892&partnerID=40&md5=7f080238ed48f68c01494aa667f0627cspa
dc.sourceScopusspa
dc.subjectDeuda públicaspa
dc.subjectEstructura temporal de tasas De interésspa
dc.subjectForward ratespa
dc.subjectNelson-Siegelspa
dc.subjectNelson-Siegelspa
dc.subjectPublic debtspa
dc.subjectTasa forwardspa
dc.subjectTerm structure of interest Ratesspa
dc.titleNelson-Siegel model for estimation of term structure of interest rates [Modelo de Charles B. Nelson y Andrew F. Siegel para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés]spa
dc.typeArticleeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.publisher.programIngeniería Financieraspa
dc.contributor.affiliationBedoya Guisao, J.F., Universidad de Medellín;Montes Gómez, L.F., Universidad de Medellín;Castaño, H.F., Universidad de Medellín, Medellínspa
dc.relation.citationvolume39
dc.relation.citationissue37
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.relation.ispartofesEspaciosspa
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article


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