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dc.contributor.authorEscalante Coterio, César E.; Delima Marsh
dc.contributor.authorSánchez Zuleta, Carmen C.; Universidad de Medellín
dc.date.accessioned2016-01-29T22:58:27Z
dc.date.available2016-01-29T22:58:27Z
dc.date.created2014-12-31
dc.identifier.issn1692-3324
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1841
dc.description.abstractThe premium of the sum of two risks X and Y with positive dependence PQD and NQD negative dependence and its impact is studied in this paper using copulas as the general structure that governs such dependence. We propose a demonstration of Hoeffding’s lemma and is used to calculate the variance of . X Y+ Various premium principles (variance, standard deviation, variance as amended) and most commonly used measures of dependence (  of Kendall, dependence on the tail) are propoused and used. Several numerical examples risks of dependence with some Archi­medean copulas are presented.eng
dc.description.abstractEn este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la varianza de . X Y+Se exponen y usan varios principios de prima (de varianza, de desviación estándar, de varianza modificada) y de medidas de dependencia más usadas   de Kendall, dependencia en la cola). Son presentados varios ejemplos numéricos de dependencia de riesgos con algunas cópulas arquimedianas.spa
dc.format.extentp.151-176spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relation.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/1002
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 13, núm. 25 (2014)spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.subjectRisk-dependentspa
dc.subjectArchimedean copulasspa
dc.subjectdependent risk premiumspa
dc.subjectmeasures of dependencespa
dc.subjectdependencia de riesgosspa
dc.subjectcópulas arquimedianasspa
dc.subjectprima de riesgos dependientesspa
dc.subjectmedidas de dependenciaspa
dc.titlePrima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianasspa
dc.typeArticleeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.relation.citationvolume13
dc.relation.citationissue25
dc.relation.citationstartpage151
dc.relation.citationendpage176
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.title.alternativeesPremium of the sum from two risks dependent PQD or NQD - archimedean copulas applicationspa
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.identifier.eissn2248-4094
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.localArtículo científicospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa
dc.relation.ispartofjournalRevista Ingenierías Universidad de Medellínspa


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