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Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas
dc.contributor.author | Escalante Coterio, César E.; Delima Marsh | |
dc.contributor.author | Sánchez Zuleta, Carmen C.; Universidad de Medellín | |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T22:58:27Z | |
dc.date.available | 2016-01-29T22:58:27Z | |
dc.date.created | 2014-12-31 | |
dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/1841 | |
dc.description.abstract | The premium of the sum of two risks X and Y with positive dependence PQD and NQD negative dependence and its impact is studied in this paper using copulas as the general structure that governs such dependence. We propose a demonstration of Hoeffding’s lemma and is used to calculate the variance of . X Y+ Various premium principles (variance, standard deviation, variance as amended) and most commonly used measures of dependence ( of Kendall, dependence on the tail) are propoused and used. Several numerical examples risks of dependence with some Archimedean copulas are presented. | eng |
dc.description.abstract | En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la varianza de . X Y+Se exponen y usan varios principios de prima (de varianza, de desviación estándar, de varianza modificada) y de medidas de dependencia más usadas de Kendall, dependencia en la cola). Son presentados varios ejemplos numéricos de dependencia de riesgos con algunas cópulas arquimedianas. | spa |
dc.format.extent | p.151-176 | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/1002 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 13, núm. 25 (2014) | spa |
dc.source | 2248-4094 | spa |
dc.source | 1692-3324 | spa |
dc.subject | Risk-dependent | spa |
dc.subject | Archimedean copulas | spa |
dc.subject | dependent risk premium | spa |
dc.subject | measures of dependence | spa |
dc.subject | dependencia de riesgos | spa |
dc.subject | cópulas arquimedianas | spa |
dc.subject | prima de riesgos dependientes | spa |
dc.subject | medidas de dependencia | spa |
dc.title | Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.citationvolume | 13 | |
dc.relation.citationissue | 25 | |
dc.relation.citationstartpage | 151 | |
dc.relation.citationendpage | 176 | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.coverage | Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.title.alternativees | Premium of the sum from two risks dependent PQD or NQD - archimedean copulas application | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Artículo científico | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |