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dc.creatorCárcamo C., Ulises; Universidad Eafitspa
dc.date.accessioned2016-01-29T23:02:41Z
dc.date.available2016-01-29T23:02:41Z
dc.date.created2002-12-31
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1385
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1944
dc.descriptionAunque el estudio de los modelos matemáticos utilizados en la valoración de opciones requiere de una buena preparación en procesos estocásticos continuos y ecuaciones diferenciales estocásticas, las ideas fundamentales detrás de esas representaciones se pueden desarrollar a través de una representación más sencilla, discreta, y con unos requerimientos mínimos de distribuciones de probabilidad. Esta situación se realiza a través de modelos que son una representación de la realidad que, como tal, es sólo una aproximación, haciendo abstracción de algunas de las características observadas, que no se consideran importantes, para resaltar otros aspectos que sí se consideran relevantes.spa
dc.description.abstractEven though the study of mathematical models used in the pricing of financial options requires a good background in continuous stochastic processes and stochastic differential equations, the basic ideas behind these models can be discussed using a simpler discrete representation with minimal requirements from probability distribution theory. In this case, the models are representing reality and as such, they are aproximation, abstracting out some of the observed features which are not so important, to point out other aspects that are cosidered important.eng
dc.format.extentp.119-144spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/html
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1385/1559spa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1385/1422spa
dc.relation.ispartofseriesSemestre Económico; Vol. 5, núm. 10 (2002)spa
dc.relation.haspartSemestre Económico; Vol. 5, núm. 10 - julio/diciembre 2002spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceSemestre Económico; Vol. 5, núm. 10 (2002)spa
dc.source2248-4345spa
dc.source0120-6346spa
dc.titleLas ideas básicas de la valoración de opciones a través del modelo binomialspa
dc.relation.citationvolume5
dc.relation.citationissue10
dc.relation.citationstartpage119
dc.relation.citationendpage144
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.relation.ispartofesSemestre Económicospa
dc.identifier.eissn2248-4345
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article


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