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dc.creatorGiraldo Cárdenas, Laura; Compañía de Financiamiento Tuya S.A.spa
dc.creatorDíaz Zapata, John Malver; Compañía de Financiamiento Tuya S.Aspa
dc.creatorArboleda Ríos, Sandra Milena; Bananeras de Urabá S.A.spa
dc.creatorGalarcio Padilla, Cindy Lucia; La Soberana S.Aspa
dc.creatorLotero Botero, Jorge Enrique; Universidad Nacionalspa
dc.creatorIsaza Cuervo, Felipe; Universidad de Medellínspa
dc.date.accessioned2016-06-24T20:58:47Z
dc.date.available2016-06-24T20:58:47Z
dc.date.created2015-12-31spa
dc.identifierhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/992spa
dc.identifier.issn1692-3324spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/2377
dc.descriptionDentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de Black-Litterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinarán sus recursos. En este trabajo se presenta la propuesta de Black-Litterman como una herramienta para mejorar la selección óptima de portafolios y como un insumo que mejora la estructuración de portafolios a través del modelo clásico propuesto por Markowitz. Además de la presentación teórica del modelo de Black-Litterman, se realiza un análisis de caso estructurando un portafolio óptimo sobre el índice COLCAP del mercado de valores colombiano, los resultados muestran que además de permitir incorporar las visiones de los inversionistas, los resultados obtenidos mediante Black-Litterman ayudan a crear mejores portafolios de inversión a través del modelo de Markowitz, tanto en maximización de rendimientos como de minimización de varianza.spa
dc.format.extentp.111-130spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/992/1642spa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/downloadSuppFile/992/25spa
dc.relation.ispartofseriesRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 14, núm. 27 (2015)spa
dc.relation.haspartRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 14, núm. 27 - julio/diciembre 2021spa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0spa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 14, núm. 27 (2015)spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.sourceinstname:Universidad de Medellínspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectBlack-Littermanspa
dc.subjectgestión de portafoliosspa
dc.titleModelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Littermanspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.typeArtículo científicospa
dc.typeArticlespa
dc.citation.volume14spa
dc.citation.issue27spa
dc.citation.spage111spa
dc.citation.epage130spa
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.pubplaceMedellínspa
dc.identifier.e-issn2248-4094spa
dc.relation.ispartofesRevista Ingenierías Universidad de Medellínspa


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