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Mostrando ítems 1-2 de 2
Aversión al riesgo y tasa subjetiva de descuento: el caso colombiano, 1970-2003
El presente artículo desarrolla las estimaciones econométricas de la tasa subjetiva de descuento y el parámetro de aversión al riesgo para la economía colombiana. El período de análisis es 1971- 2003 y la forma estructural ...
La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006
Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, ...