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dc.contributorIsaza Cuervo, Felipespa
dc.contributorLotero, Jorge Enriquespa
dc.creatorArboleda Ríos, Sandra Milenaspa
dc.creatorDíaz Zapata, John Malverspa
dc.creatorGalarcio Padilla, Cindy Lucíaspa
dc.creatorGiraldo Cárdenas, Lauraspa
dc.date.accessioned2017-12-06T14:29:47Z
dc.date.available2017-12-06T14:29:47Z
dc.date.created2013-12-01
dc.identifier.otherCD-ROM 7446 2013spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4220
dc.descriptionLa diversificación de los portafolios de inversión y su optimización es un tema central en el ambiente financiero, por este motivo este trabajo busca establecer un modelo que le permita a los operadores del mercado, tales como comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, y a otros gestionar portafolios óptimos, en el cual el riesgo sea bajo optimizando los beneficios y a su vez permitiendo incluir variables dinámicas en el modelo. Metodológicamente el objetivo se alcanza utilizando el modelo Black-Litterman que calcula los retornos esperados de mercado como una combinación de un conjunto de expectativas específicas de cada inversionista y un punto de referencia neutral. Se toman como factores relevantes para la obtención de resultados las acciones del índice COLCAP.spa
dc.description.abstractThe diversification of investment portfolios and their optimization is a central topic in the finance environment, for this reason this work find establish a model that allows to the operators of markets, such as stockbrokers, pension funds, and other people manage optimal portfolios, in which the risk will low, optimizing the profits and at the same time allowing include variables dynamic in the model. Methodologically the objective is reached using Black-Litterman model that calculates the expected return of market as a combination of a group of specific expectations of each investor and neutral reference point. Relevant factors are taken to obtain results the COLCAP index actions.eng
dc.format.extentp.1-37spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellín. Facultad de Ingenieríasspa
dc.relation.hasversionpublishedVersion
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectRiskspa
dc.subjectBlack-Litterman modelspa
dc.subjectPortfolio managementspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectBlack-Littermanspa
dc.subjectGestión de portafoliosspa
dc.titleModelo de selección de portafolio óptimo de acciones usando el modelo de Black-Littermanspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembAdministración del portafoliospa
dc.subject.lembPortafolio de inversionesspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembAcciones (Bolsa)spa
dc.relation.citationstartpage1
dc.relation.citationendpage37
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitalesspa
dc.coverageLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degreesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.contributor.roleadvisoreng
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa


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