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Cambios estructurales en índices bursátiles del mercado MILA entre los años 2008 y 2018

dc.contributor.authorMorales León, Nicolás
dc.contributor.authorVélez Molano, José Rodrigo
dc.date.accessioned2021-12-22T20:51:59Z
dc.date.available2021-12-22T20:51:59Z
dc.date.created2020-07-30
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/6778
dc.descriptionEl presente trabajo identifica las posibles fechas de cambios estructurales en los mercados bursátiles que conforman el MILA y sus posibles precursores. Mediante el uso de pruebas clásicas de estabilidad y un estadístico robusto para modelos con heterocedasticidad, se realiza la comparación entre ambas metodologías en las series diarias de los retornos, del precio y el cambio porcentual del volumen de índices accionarios. Para los modelos de los retornos, las fechas de cambio estructural coinciden con eventos de alcance internacional ocurridos en Estados Unidos y Europa, mientras que para los modelos de la variación porcentual del volumen las fechas están en línea con el desempeño de la economía local.spa
dc.description.abstractThis article identifies the possible dates for structural changes in stock markets conforming the MILA and its possible pioneers. Through classic stability testing and a robust statistic for models with heteroscedasticity, this research performs a comparison between both methodologies in daily timeseries of returns and a percentage change in the volume of stock indicators. For the return models, the structural change dates coincide with international scope events in Europe and the United States, whilst for the percentage variation of volume models, dates are aligned with the performance of the local economy.eng
dc.format.extentp. 21-44
dc.format.mediumElectrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellín
dc.relation.ispartofseriesSemestre Económico, Vol. 23 Núm. 54 (2020)
dc.relation.haspartSemestre Económico, Vol. 23 Núm. 54 enero-junio 2020
dc.relation.urihttps://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/3119
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0*
dc.sourceSemestre Económico, Vol. 23 Núm. 54 (2020): enero-junio, 21-44
dc.subjectCambio estructuralspa
dc.subjectMercados financieros y macroeconomíaspa
dc.titleCambios estructurales en índices bursátiles del mercado MILA entre los años 2008 y 2018spa
dc.typeArticle
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.22395/seec.v23n54a2
dc.subject.keywordStructural changeeng
dc.subject.keywordStock markets and macroeconomicseng
dc.subject.keywordBootstrapeng
dc.relation.citationvolume23
dc.relation.citationissue54
dc.relation.citationstartpage21
dc.relation.citationendpage44
dc.audienceComunidad Universidad de Medellín
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.coverageLat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degreesLong: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.publisher.placeMedellín
dc.description.resumoEste trabalho identifica as possíveis datas de mudanças estruturais nos mercados de ações que conformamo MILA e seus possíveis precursores. Por meio do uso de testes clássicos de estabilidade e de estatística robusta para modelos com heterocedasticidade, é realizada a comparação entre ambas as metodologias nas séries diárias dos retornos do preço e da mudança porcentual do volume de índices acionistas. Para os modelos dos retornos, as datas de mudança estrutural coincidem com eventos de abrangência internacional ocorridos nos Estados Unidos e na Europa, enquanto para os modelos da variação porcentual do volume, as datas estão de acordo com o desempenho da economia local.por
dc.title.englishStructural changes in the Mila stock markets indicators between 2008 and 2018eng
dc.title.portugueseMudanças estruturais em índices do mercado de ações Mila entre 2008 e 2018por
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dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.identifier.eissn2248-4345
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.localArtículo científico
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellín
dc.subject.keywordportugueseMudança estruturalpor
dc.subject.keywordportugueseMercados financeiros e macroeconomiapor


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