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Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras
dc.contributor.author | Grajales Correa, Carlos Alexánder | |
dc.contributor.author | Pérez Ramírez, Fredy Ocaris | |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T23:26:05Z | spa |
dc.date.available | 2014-10-22T23:26:05Z | spa |
dc.date.created | 2010-12-31 | |
dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11407/773 | |
dc.description.abstract | En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formulaciones es analizado según las características e hipótesis que se tengan de los portafolios construidos, para lo cual se analizan en detalle la volatilidad y el percentil de la distribución de los cambios en el valor del portafolio, al igual que la volatilidad estocástica en un horizonte de tiempo dado. Para éste fin, se consideran los métodos de varianzas y covarianzas, simulación histórica y simulación Monte Carlo, desde una perspectiva formal y ampliada a portafolios que contienen opciones financieras, estableciendo algoritmos alternativos de cálculo y comparaciones entre los resultados. | spa |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/16 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 9, núm. 17 (2010); 105-118 | spa |
dc.source | 2248-4094 | spa |
dc.source | 1692-3324 | spa |
dc.subject | VaR | spa |
dc.subject | EWMA | spa |
dc.subject | movimiento browniano | spa |
dc.subject | opciones financieras | spa |
dc.subject | valor en riesgo (VAR) | spa |
dc.subject | modelo EWMA | spa |
dc.subject | riesgo (finanzas) | spa |
dc.title | Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras | spa |
dc.type | Article | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.audience | Comunidad Universidad de Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.identifier.eissn | 2248-4094 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Artículo científico | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellín | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.udem.edu.co/ | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de Medellín | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |