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dc.creatorVelásquez H., Juan Davidspa
dc.creatorAguilar V., Soraidaspa
dc.date.accessioned2014-10-22T23:26:05Zspa
dc.date.available2014-10-22T23:26:05Zspa
dc.date.created2011-06-30spa
dc.identifierhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/341spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/814
dc.descriptionLos modelos de Box y Jenkins han sido ampliamente usados para la modelación y el pronóstico de muchas variables económicas y financieras. En este artículo se explora la utilización de dicha metodología como una alternativa para el análisis de la dinámica de largo plazo del UVR. El modelo SARIMA resultante fue aceptado después de aplicarle una serie de pruebas estándar de diagnóstico; lo cual dio como resultado que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos, y que la precisión del pronóstico extrapolativo se ajusta estadísticamente bien al representar los patrones ciclos y de largo plazo.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/341/308spa
dc.rightsCopyright (c) 2014 Revista Ingenierías Universidad de Medellínspa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0spa
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 10, núm. 18 (2011); 97-106spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.subjectmodelos arimaspa
dc.subjectseries de tiempospa
dc.subjectunidad de valor realspa
dc.subjectdiferenciaciónspa
dc.subjectintegraciónspa
dc.titleUn análisis de la dinámica de largo plazo de la UVRspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.typeArtículo científicospa
dc.typeArticlespa


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