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dc.contributor.authorÁlvarez Franco, Pilar Beatriz
dc.contributor.authorRestrepo, Diego Alexánder
dc.contributor.authorPérez, Fredy Ocaris
dc.date.accessioned2014-10-22T23:26:11Zspa
dc.date.available2014-10-22T23:26:11Zspa
dc.date.created2007-12-31
dc.identifier.issn1692-3324
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/871
dc.description.abstractEn este trabajo se estudian los efectos asimétricos y día de la semana en el Índice de Volatilidades VIX de la Chicago Board Option Exchange del 02/01/2003 al 30/03/2007. Se utilizan modelos GARCH asumiendo innovaciones gaussianas, t-student y de la distribución generalizada de los errores (GED). Para las innovaciones gaussianas se utiliza el método de Quasi Máxima Verosimilitud. Se encuentra que un modelo EGARCH(1,1) y un modelo TGARCH con regresores exógenos para el día lunes e innovaciones con distribución GED y t-Student, respectivamente, se ajustan bien a los datos. Ambos modelos indican que existen efectos asimétricos en la serie y que en el día lunes la volatilidad del mercado medida con el VIX es mayor que en los demás días. Dado que en la literatura se encuentra que los días lunes los rendimientos son menores, estos resultados apoyan la hipótesis de que los rendimientos de los activos financieros están correlacionados negativamente con su volatilidad.spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relation.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/209
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 6, núm. 11 (2007); 125-147spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.subjectModelos GARCHspa
dc.subjectefectos asimétricos;spa
dc.subjectVIXspa
dc.subjectefecto día de la semanaspa
dc.titleEstudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad 'VIX'spa
dc.typeArticleeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.identifier.eissn2248-4094
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.localArtículo científicospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa
dc.relation.ispartofjournalRevista Ingenierías Universidad de Medellínspa


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