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dc.creatorPérez Ramírez, Fredy Ocarisspa
dc.date.accessioned2014-10-22T23:26:11Zspa
dc.date.available2014-10-22T23:26:11Zspa
dc.date.created2006-12-31
dc.identifierhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/233spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/922
dc.descriptionEn este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 2002 hasta abril 17 de 2006. De igual manera, se muestra el modelo de predicción más acertado para la estimar el precio y la volatilidad esperada del café, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa a la hora de decidir en la venta o compra de este producto en el futuro, buscando tener la estrategia ideal a llevarse a cabo dentro del negocio de un caficultor y lograr, de esta manera, una competencia ideal a escala mundial.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/233/220spa
dc.rightsCopyright (c) 2014 Revista Ingenierías Universidad de Medellínspa
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0spa
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 5, núm. 9 (2006); 45-58spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.subjectGARCHspa
dc.subjectARIMAspa
dc.subjectheteroscedasticidadspa
dc.subjectvolatilidadspa
dc.subjectcafé - preciosspa
dc.subjectmodelos GARCHspa
dc.titleModelación de la volatilidad y pronóstico del precio del caféspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.typeArtículo científicospa
dc.typeArticlespa


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