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Búsqueda aleatoria repetitiva basada en caos
En este artículo se presenta una modificación del algoritmo de búsqueda aleatoria repetitiva. En esta propuesta se propone cambiar los parámetros fijos, que son ingresados por el usuario, por valores deterministas usando ...
Técnicas de lógica difusa en la predicción de índices de mercados de valores: una revisión de literatura.
El pronóstico de índices de mercados de valores es una tarea importante en ingeniería financiera, porque es una información necesaria para la toma de decisiones. Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado del arte ...
Using a dynamic artificial neural network for forecasting the volatility of a financial time series.
The ability to obtain accurate volatility forecasts is an important issue for the financial analyst. In this paper, we use the DAN2 model, a multilayer perceptronand an ARCH model to predict the monthly conditional variance ...
Estimación de los parámetros del modelo no lineal de promedios móviles usando la metaheuristica de-PSO.
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad ...