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Optimización de estrategia de trading en el mercado de Forex mediante automatización

dc.contributor.advisorSepúlveda Acevedo, Carlos Esteban
dc.contributor.authorEscobar Abad, Oscar Iván
dc.coverage.spatialLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degrees
dc.date.accessioned2022-04-28T16:32:48Z
dc.date.available2022-04-28T16:32:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otherCD-ROM 4724 2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/6915
dc.descriptionEste proyecto de grado se ocupará de automatizar una estrategia de trading seguidora de tendencia, pensada para la aplicación al mercado Forex. El objetivo es poder ensayar la estrategia en cotizaciones históricas medir su efectividad y plantear variaciones al esquema originalmente planteado, comparando las distintas estrategias resultantes a la luz de su curva de capital y de tres indicadores; Sharp, Relación Éxito y Relación Risk/Reward. Las variaciones al modelo original son tres: El Modelo con Optimización: el cual resulta de la optimización de parámetros que es una opción brindada por la herramienta utilizada. El Modelo Variación I: este es un modelo que utiliza el indicador técnico ATR como técnica para fijar las ordenes Stop Loss. El Modelo Variación II: este es un modelo que utiliza la técnica Trailing Stop. Los pares de divisas seleccionados para correr los modelos son el GBPUSD y el USDCHF y la historia de cotizaciones que se utilizará para correr los modelos corresponde a los dos últimos años, teniendo como fecha inicial el 1 de enero de 2006. La herramienta utilizada para la automatización y el backtesting1 es el software Metatrader el cual es un programa que goza de buen prestigio dentro de la comunidad de traders del mercado de divisas.spa
dc.format.extentp. 1-92
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0*
dc.titleOptimización de estrategia de trading en el mercado de Forex mediante automatizaciónspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eurepo/semantics/openAccess
dc.publisher.programEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitalesspa
dc.subject.lembCambio exteriorspa
dc.subject.lembEspeculaciones mercantilesspa
dc.subject.lembPreciosspa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembMovimiento de capitalesspa
dc.relation.citationstartpage1
dc.relation.citationendpage92
dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
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dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de grado - Especializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitalesspa
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.publisher.grantorUniversidad de Medellínspa


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TG_EFMC_601.pdf
Tamaño:
1.848Mb
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